Bollinger Bands Futures

Handel mit Bollinger-Bands Die von John Bollinger populäre Bollinger-Bands beschreiben die Technik der Anwendung einer relativ gemeinsamen statistischen Maßnahme an den Märkten. In Laienmeinungen können sie als Volatilitätsbanden betrachtet werden, die oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts aufgetragen werden. Sie weiten sich in Zeiten größerer Preisveränderungen und enger in Zeiten kleiner Preisveränderungen aus. Bollinger-Bänder sind ähnlich wie gleitende durchschnittliche Umschläge, aber der Unterschied zwischen Bollinger-Bändern und gleitenden durchschnittlichen Umschlägen sind Umschläge mit einem festen Prozentsatz über und unter einem gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Im Fall von Bollinger-Bändern ist das Volatilitätsmaß Standardabweichung, ein Begriff, der von jedem, der einen rudimentären Statistikkurs absolviert hat, bekannt ist. Bollinger-Bands sind innerhalb und um die Preisstruktur eines Handelsinstruments gezeichnet. Sie bieten relative Grenzen von Höhen und Tiefen. Berechnung Bollinger Bands werden als drei Bänder angezeigt. Das mittlere Band ist ein normaler gleitender Durchschnitt. Üblicherweise wird ein einfacher gleitender Durchschnitt von 20 Perioden verwendet. Dies ist die Trendanzeige. Die obere und untere Bande sind dann ein Maß für die Volatilität gegenüber dem Aufwärts - und Abwärtstrend des Trends. Sie sind zwei Standardabweichungen vom mittleren Band aufgetragen. Oberes Band Mittleres Band 2 Standardabweichungen Mittelband 20-Periode einfacher gleitender Durchschnitt Unterer Bereich Mittleres Band - 2 Standardabweichungen Nachverfolgbare Volatilität (unten) Diagramme Bollinger-Bänder auf dem Cash-SampP 500 (SPX). Die Banden waren an ihrer breitesten, wenn die Preise waren im August 2015 volatil. Sie verengten sich, wenn die Preise eine Konsolidierungsperiode im März-Juni eingegeben. Eine Theorie ist, dass eine Verengung der Bänder die Wahrscheinlichkeit eines scharfen Ausbruchs oder eines Ausfalls der Preise erhöht, je länger die Preise in den schmalen Bändern bleiben, desto wahrscheinlicher wird ein Preisausbruch stattfinden. Bollinger Bands werden verwendet, um sowohl Tops und Böden als auch für Trendfolgen zu identifizieren. Kurzfristige Extreme Bei der Identifikation von potenziellen Tops und Bottoms in einem Aktien-, Futures - oder Exchange Traded Fund sollten die folgenden drei Verhaltensweisen auf die Händler Radar sein: ein Trend Preis bewegen sich über die obere Band, ein Pullback in Richtung der Mitte der Bollinger Bands, und ein weiterer Schritt höher (hinter dem vorherigen Preis hoch), aber nicht schließen oberhalb der oberen Ende der Bollinger Bands. Ein Bollinger Band Top Signale verliert an Dynamik in einem Aufwärtstrend. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Schlusskurse bei der Verwendung von Bollinger-Bändern wichtiger sind als die Intraday-Kursbewegungen. Wir können einige aktuelle Preisaktivitäten in Microsoft als Beispiel verwenden (siehe unten und unten, unten). Wir sehen, dass Microsoft am 7. Juli 2015 (vom gelben Kreis markiert) am 44. Es sammelte bis es 47 erreichte (gezeigt auf dem blauen Kreis) am 21. Juli 2015. Unsere erste Bedingung, die vorher notiert wird, ist erfüllt. Danach sah die Aktie eine Korrektur, sie fiel, bis sie am 28. Juli 2015 (mit einem grünen Kreis markiert) das 45. Mittelband erreichte. Das hat unsere zweite Bedingung erfüllt. Als nächstes startete die Aktie wieder eine Rallye bis zum 5. August, so dass eine neue Hoch bei 48, aber es war nicht in der Lage, oberhalb der oberen Bollinger Band am 5. August (gekennzeichnet durch einen roten Kreis auf der Karte) zu schließen. Es bildete auch ein bärisches Leuchtermuster beim Befriedigen der dritten Bedingung: Eine andere Bewegung höher (hinter dem vorhergehenden Preishoch), aber nicht, oberhalb des oberen Endes der Bollinger Bänder zu schließen. An dieser Stelle würde ein Trader, der diese Strategie einsetzt, mit einem Stop-Loss bei 48 und einem Ziel des unteren Endes der Bollinger Band kürzen. In diesem Beispiel wurde das am 24. August (rote Linie) erreicht. Für die Identifizierung kurzfristiger Böden können die umgekehrten Regeln angewandt werden. Trends identifizieren Bollinger Bands können zuverlässig auf die bevorstehenden Trendbewegungen hinweisen, wenn sich die Preise über - oder unterschreiten. Eine Bewegung über dem oberen Band zeigt Stärke, während eine scharfe Bewegung zum unteren Band Schwäche zeigt. Nach klassischer technischer Analyse können sich die überkauften Bedingungen in einem starken Aufwärtstrend ausdehnen, und die überverkauften Bedingungen können sich in einem Abwärtstrend verlängern. Ebenso können die Preise das obere und untere Ende der Bollinger-Band bei einem starken Aufwärtstrend oder Abwärtstrend mehrmals berühren. Es ist auch üblich, dass die Preise während eines Aufwärtstrends und eines oberen Endes während eines Abwärtstrends nie das untere Band erreichen. Der 20-tägige einfache gleitende Durchschnitt, der die Mittellinie der Bollinger-Band ausmacht, wirkt manchmal als Unterstützung und Widerstand entweder im Aufwärtstrend oder im Abwärtstrend. Dips rund um die mittlere Linie bieten manchmal Kaufmöglichkeiten während eines starken Aufwärtstrends, während Rallyes in der Nähe der Linie manchmal bieten Verkaufschancen während eines Abwärtstrends. In Creeping unten (unten) können wir dieses Verhalten in Caterpillar sehen. Wie in der Tabelle gezeigt, berührte der Preis das obere Ende der Bollinger-Band am 23. Juni 2015 bei 88. Dies ist durch den blauen Kreis markiert. Der Preis fing dann an zu korrigieren und schloss unterhalb der Mittellinie bei 86 am 26. Juni. Der Preis fuhr mit seiner Korrektur fort und berührte das untere Ende des Bollinger Bandes (gekennzeichnet durch einen gelben Kreis) am 29. Juni bei 84.30. An diesem Punkt konnten Shorts mit einem Stop-Loss-Preis schließen oberhalb der Mittellinie genommen werden. In diesem Beispiel setzte sich der Kurs mit seiner Korrektur fort und erreichte am 9. Juli einen Tiefstand von 80,71. Nach Berühren des Tiefstkurses begann der Kurs mit einem Pullback und sammelte bis zur Mittellinie der Bollinger-Band (dargestellt durch einen grünen Kreis). Allerdings war es nicht in der Lage, darüber zu schließen, bildeten eine bärige Leuchter Muster und begann eine weitere Trending-Bewegung niedriger. Vielseitiges Werkzeug Bollinger Bands können viele verschiedene Dinge gleichzeitig tun. Ein Grund dafür ist, dass sie eine direkte Ableitung des Preises sind und mit einer Reihe anderer Indikatoren kombiniert werden können, ohne viel Lärm zu erzeugen. Bollinger-Banden reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt und der Volatilität mit den oberflächennahen Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Statistiken deuten darauf hin, dass die Bands 88 bis 89 der Preisaktion, die einen Umzug außerhalb ihrer bedeutsamen machen sollte. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind in der Regel hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren, Bollinger Bands sind am besten mit anderen Methoden der Analyse verwendet, um festzustellen, was die Preisbewegungen reflektieren. Trader können Bollinger Bands mit anderen technischen Indikatoren oder mit Fundamentalanalyse kombinieren, um Signale zu bestätigen und einen weiteren Einblick in die Märkte zu finden. Über den Autor Bramesh Bhandari ist ein kompetenter Aktienhändler an der indischen Börse. Er teilt seine Einblicke in Forex, Commodity und World Indices durch seine Website brameshtechanalysis. Er bietet auch Online-Tutoring auf technische Analyse an Trader. He erreicht werden kann bei bhandaribrahmeshgmail. Fixing Bollinger Bands Bollinger Bands sind weit verbreitet in der Handelsgemeinschaft eingesetzt und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Handelsstrategien. Durch ihre Natur bieten Bollinger-Bands eine besondere Perspektive des Marktes. Aber diese Perspektive ist nicht ohne seine Nachteile. Dieser Artikel wird einen überarbeiteten Ansatz für das Trading-Band-Konzept mit dem Ziel der Schärfung der Fokus dieser Klasse von Indikator deutlich präsentieren. Beide sind gültig und teilen ein gemeinsames Erbe, aber sie sind ganz unterschiedlich in der Bewertung und in der Anwendung. Die Ableitung wird hier als Volatilitätsband bezeichnet. Dieser Artikel wird erklären, warum diese Ableitung notwendig ist und wie es konstruiert wird und bieten High-Level-vorläufige Testergebnisse. Obwohl die Volatilitätsbänder originell in Design und Ausführung sind, wurden sie von Dennis McNichollrsquos Arbeit zur Verbesserung der Bollinger Bands in den späten 1990er Jahren inspiriert (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo Oktober 1998). Houston, haben wir ein Problem Popularisiert von John Bollinger, die ihnen ihren Namen gab, sind Bollinger Bands einfach ein Plot eines Vielfachen der Standardabweichung des Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), sowohl oben als auch unten. Durch die Verwendung einer Standardabweichung sollten wir vernünftigerweise erwarten, dass die Verteilung des Preises um den Mittelwert mit der statistischen Normalität übereinstimmt oder nah dran ist. Leider ist dies nicht der Fall für Bollinger-Bands und hat zu einer Suche geführt, um das Problem zu beheben. Basierend auf Beobachtungen von Bollinger-Bändern, hier sind einige der Themen: Stier Sie sind Sattel mit hohen Lag, wie praktisch alle SMA-basierte Indikatoren sind. Folglich sollte der Benutzer auf die Verzögerung in dem, was die Bänder vorhanden sind, achten. Stier Sie nicht Umschlag Preis in einer Weise konsistent mit einer Gauß-Verteilung. Das heißt, 68,2 der Preise sollten innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels gefunden werden, 95,4 der Preise sollten innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts etc. gefunden werden. Dies wird als die Preisband-Verhältnis beschrieben werden. Während es diskutiert werden kann, ob die täglichen Preisveränderungen normal verteilt sind, kann man sagen, dass die Bollinger-Preisband-Ratio wenig oder keine Informationen aus einer probabilistischen Perspektive bieten kann. Bull Das Preisband ist nicht skaleninvariant. Das heißt, das Preisbandverhältnis aus einer gegebenen Standardabweichung bleibt nicht konstant, wenn die Zeitskala zunimmt. Zum Beispiel siehe SampP 500 Preise mit 2xSD-Banderolen: 160-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 83,7 80-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 86,2 20-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 88,5 Stier Die Bewegung der Bänder gegen die Gleitender Durchschnitt nicht mit der historischen Volatilität korreliert. Da Bollinger-Bänder teilweise auf Änderungen der Volatilität abgestimmt sind, ist dies ein Thema. Zum Glück können diese Probleme auf praktische Weise gelöst werden. Indem wir jedes dieser Themen systematisch ansprechen, können wir einen Indikator konstruieren, der die Bollinger-Bänder ergänzt und nicht als Ersatz dient und ein nützliches zusätzliches Handelsinstrument bietet. Die Lösung ist auch einfacher als erwartet. Volatilitätsbänder Lassen Sie uns sehen, wie diese sogenannten Volatilitätsbanden einige dieser Probleme ansprechen, bevor sie erklären, wie die Bänder aufgebaut werden. Möglicherweise ist die beste Weise, dieses zu zeigen, mit einem Diagramm (sehen Sie ldquoVolatile Lösung, rdquo links). In dieser Tabelle des SampP 500 wird deutlich, wie eng die Volatilitätsbänder die Preisveränderungen gegenüber den langsamen und manchmal wilden und weiten Bewegungen der Bollinger-Bänder ändern. Volatilitätsbanden erreichen dies durch die Anwendung eines niedrigen lag-gleitenden Durchschnitts und durch Berechnung der Standardabweichung des Preises gegen diesen gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Funktion ldquostandardrdquo Standardabweichung hierfür ein ungeeignetes Werkzeug ist. Das Ergebnis sind Handelsbänder mit geringer Verzögerung. Letrsquos sehen, wie effektiv diese Bänder SampP 500 Preise bei 2xSD einkapseln: 160-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 94,6 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,3 20-Bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,7 Um diesen Punkt zu überprüfen, nehmen Sie einen Blick auf die Zahlen für 1xSD: 160-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 65,0 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisbandverhältnis 66,9 20-Band-Volatilitätsbänder: Preis-Band-Verhältnis 67,8 Über den Autor David Rooke ist ein IT-professioneller und unabhängiger Trader und Forscher mit Sitz in Berkshire, Königreich. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Modellierung von Finanzindizes und der Risikostrategie. Erreichen Sie ihn bei dverkegmailTales von den Gräben: Ein einfaches Bollinger Band-Strategie-Diagramm von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger-Band bricht und schließt unter ihm am 22. Dezember. Dieses stellte ein klares Signal dar, dass der Vorrat im überverkauften Gebiet war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, als Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies erwies sich als ein ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markiert das letzte Mal Intel würde unter dem unteren Band Handel. Von diesem Tag an stieg Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen aufzuzeigen, von denen die Strategie profitiert. Beispiel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als sie die untere Bollinger-Band brach 12. Juni 2006. Diagramm durch StockCharts NYX war offenbar in überverkauftes Gebiet. Im Anschluss an die Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, die einige Besorgnis unter den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber dies wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unteren Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bänder sich darauf einstellen, markierte am 12. Juni der schwerste Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubt Trader direkt vor dem Turnaround geben. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Diagramm durch StockCharts Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkaufsdruck auf dem Vorrat. Während alle anderen verkauften, verlangt die Strategie einen Kauf. Der Bruch des unteren Bollinger-Bandes signalisierte einen überverkauften Zustand. Das erwies sich als richtig, wie Yahoo bald umgedreht. Am 26. Dezember, testete Yahoo wieder die untere Band, aber nicht darunter zu schließen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo getestet das untere Band, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen, zeigen die Grenzen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands immer noch gebrochen und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, wie es das Band nach unten reitet. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, die Rückgänge zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: Internationale Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überkauften Bereich. Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag unten war dies ein wenig ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu stark nach unten gehen. Der Verkauf setzte sich weit über den Tag fort, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie fuhr fort, unter dem unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen. Schließlich war am 5. März der Verkaufsdruck vorbei und das Lager drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden erfolgt. Chart by StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple am 21. Dezember 2006 die unteren Bollinger Bands. Chart von StockCharts Die Strategie fordert, Apple-Aktien am 22. Dezember zu kaufen. Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem er ein intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen von, als die Position eingegeben wurde, traf. Schließlich wurde der überverkaufte Zustand am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, wo die Verkäufe in das Gesicht der klare überschüssige Gebiet fortgesetzt. Während des Verkaufes gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger-Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, während die Bestände zurück zur mittleren Bollinger Band gingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weiter. Unter diesen Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel, stieg die Aktie unerschrocken, nachdem sie unter der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen das untere Band und Rebound. Stattdessen erlag sie dem weiteren Verkaufsdruck und ritt das untere Band nach unten. Dies kann oft sehr teuer werden. Am Ende drehten sich Apple und IBM um und dies bewies, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der die Band weiter senken wird, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Halt haben Sie aus dem schlechten Handel erhalten würde, aber hätte noch nicht bekommen Sie von denen, die funktionierte. (Um mehr zu erfahren, siehe die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Zusammenfassung Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war der Bruch des unteren Bandes im überverkauften Gebiet. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Bestände, die die untere Bollinger-Band brechen und in überschüssiges Territorium eindringen, stehen einem schweren Verkaufsdruck gegenüber. Dieser Verkaufsdruck wird meist schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzen die Aktien weiterhin neue Tiefs und fahren in überverkauftes Gebiet fort. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie von einer Aktie, die weiterhin auf dem unteren Band zu fahren und machen neue Tiefstände zu schützen.